ОСОБЕННОСТЬ РИСКОВ ПО НИХАНСУ-СЭВИДЖУ В БЕСКОАЛИЦИОННОЙ ИГРЕ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье приведены особенности применения рисков по Нихансу-Сэвиджу в игровых задачах. Первая связана с неединственностью ситуации равновесия по Нэшу в бескоалиционных играх. В указанном случае предлагается следовать такому равновесию по Нэшу, которое одновременно является максимальным по Слейтеру. Вторая особенность заключается в смысловом содержании функции выигрыша в определении риска по Нихансу-Сэвиджу (как прогнозируемое и/или «желаемое» значение указанной функции). В работе рассматривается взаимодействие игроков с позиций возможной поддержки (помощи) одних участников конфликта другими.
Об авторах
В. И. Жуковский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия
Россия
Л. В. Жуковская
Центральный экономико-математический институт РАН
Россия
Россия
Список литературы
1. Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. Москва: Инфа-М, 2008. - 843 с.
2. Жуковский В. И., Жуковская Л. В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. Москва: Межд. НИИ проблем управления, Москва: Едиториал УРСС, 2003. - 273 с.
3. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н. Уравновешивание конфликтов при неопределенности. I. Аналог седловой точки // Математическая теория игр и ее приложения, 2013. - Т. 5. Вып. 1. - С. 27-44.
4. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н. Уравновешивание конфликтов при неопределенности. II. Аналог максимина // Математическая теория игр и ее приложения, 2013. - Т. 5. Вып. 2. - С. 3-45.
5. Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н., Смирнова Л. В. Гарантированные решения конфликтов и их приложения. - Москва : КРАСАНД, 2013. - 368 с.
6. Zhukovskiy V. I., Kudryavtsev K. N. Pareto-optimal Nash equilibrium: Sufficient condition and existence in mixed strategies // Automation and Remote Control, 2016. - Vol. 77. № 8. - P. 1500-1510.
7. Zhukovskiy V. I., Makarkina T. V, Vysokos M. I. A new approach to noncooperative games under uncertainty // International game theory review, 2018. - Vol. 20. Mb. 1. - P 1750024. DOI: 10.1142/S0219198917500244
8. Zhukovskiy V I., Salukvadze M. E., The Vector Valued Maximin. N.Y. ets.: Academic Press, 1995. - 404 р.
Рецензия
Для цитирования:
Жуковский В.И., Жуковская Л.В. ОСОБЕННОСТЬ РИСКОВ ПО НИХАНСУ-СЭВИДЖУ В БЕСКОАЛИЦИОННОЙ ИГРЕ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019;(5):39-43.
For citation:
Zhukovskiy V., Zhukovskaya L. NIHANSU-SAVAGE RISK FEATURE IN NO-PAIN PLAY WITH UNCERTAINTY. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2019;(5):39-43. (In Russ.)
Просмотров:
69
Послать статью по эл. почте 