Инновационные технологии в управлении кредитными рисками: стратегии цифровизации банковского риск-менеджмента

   Введение. Современный банковский сектор активно внедряет цифровые технологии, что существенно трансформирует подходы к управлению кредитными рисками. Кредитный риск, оставаясь одним из ключевых для финансовых институтов, требует применения инновационных методов оценки и контроля. Цифровизация предоставляет новые возможности, такие как искусственный интеллект, большие данные и блокчейн, однако сопровождается вызовами, включая киберугрозы и проблемы защиты данных.

   Цель. Анализ современных цифровых решений в управлении кредитными рисками, оценка их эффективности и выявление ключевых тенденций в данной области; выявление роли регуляторов, таких как Банк России, в формировании нормативной базы для внедрения инновационных инструментов.

   Материалы и методы. Использованы методы системного анализа научной литературы, нормативных документов и отчетов финансовых институтов; сравнительный и статистический анализ для оценки технологий машинного обучения, обработки больших данных и блокчейна. Эмпирическая база включает публикации в рецензируемых журналах, данные регуляторов и кейсы внедрения цифровых решений в банковской практике.

   Результаты и обсуждение. Исследование выявило, что цифровые технологии: автоматизированный скоринг, Big Data и реал-тайм мониторинг – значительно повышают точность оценки рисков и эффективность управления кредитным портфелем. Однако их внедрение сопряжено с рисками, включая неточность алгоритмов и киберугрозы. Особую роль играет интеграция искусственного интеллекта и облачных технологий, оптимизируя процессы риск-менеджмента. Регуляторная инициатива, а именно разработка единой системы данных, направлена на стандартизацию и повышение прозрачности процессов.

   Заключение. Цифровая трансформация кредитного риск-менеджмента требует комплексного подхода, учитывающего как преимущества технологий, так и сопутствующие риски. Ключевыми направлениями развития являются совершенствование аналитических инструментов, обеспечение кибербезопасности и адаптация регуляторных рамок. Результаты исследования могут быть полезны для банков и исследователей, занимающихся вопросами цифровизации финансового сектора.

1. Бирюкова Е. Ю. Управление кредитными рисками // Омский научный вестник. 2007. № 4(58). С. 73–75.

2. Марков С. Н. Кредитный риск и методы его управления // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2013. № 3(7). С. 12–14.

3. Рамзаева Е. П., Кравченко О. В. Анализ управления корпоративным кредитным риском коммерческого банка // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2023. Т. 33. № 4. С. 623–628.

4. Гумеров М. Ф., Ризванова И. А. Кредитные риски российских коммерческих банков: новые подходы к управлению // Финансы: теория и практика. 2023. Т. 27. № 2. С. 64–75.

5. Одинцов В. О. Развитие теории управления рисками в условиях расширения присутствия кредитных организаций в цифровом пространстве // Общество: политика, экономика, право. 2024. № 1. С. 115–121.

6. Кривошапова С. В., Горьков А. А. Перспективы использования новых цифровых технологий в сфере управления кредитным риском и оценки кредитоспособности // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10. № 4(37). С. 96–99.

7. Ушанов А. Е. Кредитный портфель коммерческого банка и управление им // Инновации и инвестиции. 2023. № 3. С. 206–210.

8. Ильина Л. В. Банковские онлайн-технологии: возможности и риски // Экономическая безопасность и качество. 2019. № 3(36). С. 47–49.

9. Рубцов Н. Н. Теневой банкинг и его роль в современной мировой финансовой системе // Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 6. С. 577–600.

10. Косов М. Е., Рогова Т. М. Потребительское кредитование: проблемы и тенденции развития // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 1. С. 296–305.

11. Шнейдерман И. М., Ярашева А. В. Кредитное поведение населения: тенденции и риски // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 3. С. 15–22.

12. Гобарева Я. Л., Городецкая О. Ю., Николаенкова М. С. Big data: большой потенциал управления рисками // Транспортное дело России. 2016. № 1. С. 21–24.

13. Исаев Д. В. Оценка кредитного скоринга на основе карточных транзакций // Инновации и инвестиции. 2021. № 5. С. 105–109.

14. Бухараева М. Н. Анализ новых технологий в области управления рисками // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2023. № S1(35-1). С. 22–26.

15. Банк России: Использование больших данных в финансовом секторе и риски финансовой стабильности : доклад для общественных консультаций. (2021). URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).

16. Банк России: Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке : доклад для общественных консультаций. (2023). URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/156061/Consultation_Paper_03112023.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).

17. Банк России: Трансформация системы управления рисками с использованием ИИ в финансовых организациях. URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/162230/PeninAA_2.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).

18. Банк России: Положение Банка России № 483-П от 06. 08. 2015 «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». URL: https://www.cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/?number=483-%D0%9F (дата обращения: 16. 06. 2025).

19. Банк России: Развитие индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории (2015). URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/72590/consultation_paper_190626.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).

20. Банк России: Проект основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131360/oncfr_2022-2024.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).

21. Банк России: Основные направления развития финансовых технологий на период 2025–2027 годов. (2024). URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/166399/onfintech_2025-27.pdf (дата обращения: 16. 06. 2025).