FORECASTING CREDITWORTHINESS OF HOLDING COMPANIES ON BASIS OF MODELING OF FINANCIAL INDICATORS
Abstract
The article examines the possibilities of forecasting the key financial ratios of the borrower, to increase the tools of a commercial Bank in assessing the creditworthiness of a holding
References
1. Altman E. I. Financial Rations. Discriminent Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. 1968. September.
2. Медведева В. А., Генералова М. А., Тараканова Л. А. Методика анализа финансового состояния заемщика // МСФО и МСА в кредитной организации. 2010. № 3. Март. С. 59–69.
3. Положение Центрального банка РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
4. Помазанов М., Колоколова О. Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2004. № 6.
5. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Comprehensive version, 2006.
6. Тотьмянина К. М. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. 2011. № 1(25). С. 12–24.
7. Горелая Н. В. Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитными рисками // Управление корпоративными финансами. 2005. № 6.
Review
For citations:
Batchaeva A.K. FORECASTING CREDITWORTHINESS OF HOLDING COMPANIES ON BASIS OF MODELING OF FINANCIAL INDICATORS. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2013;(4):221-227. (In Russ.)
Views:
66
Email this article 