ФРАКТАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Аннотация
Данная статья посвящена использованию фрактального метода на финансовом рынке. Описывается краткая история появления термина «фрактал», использование фрактального метода и его свойств. Приведен перечень преимуществ и возможностей данного метода на международном финансовом рынке Форекс. Произведен обзор факторов, а также степень их влияния на фрактальный анализ. Доказаны фрактальные связи между ценами на биржах и повторяющимися структурами посредством использования программ компьютерного моделирования. Были рассмотрены торговые стратегии и особенности их использования.
Об авторах
Д. Э. Чикатуева
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
А. С. Сильченко
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Т. Г. Рачкова
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
К. Г. Оробец
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Сан-Франциско: W. H. Freeman, 1982.
2. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. М.: Интернет-трейдинг, 2004. 304 с.
3. Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. М.: Вильямс, 2006. 408 с.
4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. М.: Мир, 2000. 333 с.
5. Алмазов А.А. Фрактальная теория рынка Forex. М.: AdmiralMarkets, 2009. 296 с.
Рецензия
Для цитирования:
Чикатуева Д.Э., Сильченко А.С., Рачкова Т.Г., Оробец К.Г. ФРАКТАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019;(1):113-118.
For citation:
Chikatueva D., Silchenko A., Rachkova T., Orobets K. FRACTAL FORECASTING FINANCIAL MARKET FOREX. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2019;(1):113-118. (In Russ.)
Просмотров:
111
Послать статью по эл. почте 