The assessment of credit risks in the management system of bank equity
Abstract
The article offers a description of the major approaches to credit risk evaluation, as well as its impact on the capital of commercial banks through adjustment of the advanced approach based on the use of internal models developed by credit organizations independently.
References
1. Опплигер В., Битюцкий В. Внедрение стандартов Базеля II/Базеля III в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ey.com/ru/ru.
2. Помазанов М. В. Рейтинговые технологии для управления кредитными рисками [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rrgr.ru.
3. Помазанов М. В. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере // Вестник финансового университета. 2013. № 1. С. 15-26.
4. Положение Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (в ред. от 25.10.2013 г.)
5. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. от 25.10.13 г.).
6. Положение Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О Методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (в ред. от 25.10.2013 г.).
7. Письмо Банка России от 29.12.2012 г. № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».
8. Письмо Банка России от 29.12.2012 г. №193-T «О Методических рекомендациях по разработке финансовыми организациями планов восстановления финансовой устойчивости».
9. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru.
Review
For citations:
Serebryakova E.A. The assessment of credit risks in the management system of bank equity. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2014;(4):147-154. (In Russ.)
Views:
62
Email this article 