РАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФАКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье предложена методика формирования инвестиционного портфеля для консервативного типа инвесторов с применением многофакторных моделей, позволяющих прогнозировать стоимость финансовых инструментов, входящих в портфель. Первоочередной целью было проведение отбора финансовых активов, формирующих будущий инвестиционный портфель на основании оценки критериев риска и доходности. В качестве критериев при выборе наиболее эффективного инвестиционного портфеля были использованы следующие показатели: коэффициент вариации, коэффициент Шарпа, темп роста стоимости финансового инструмента.
Ключевые слова
инвестиционный портфель,
финансовый инструмент,
ценные бумаги,
фондовый рынок,
многофакторная модель
Об авторах
Р. Р. Хаснутдинова
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Россия
Россия
Ю. Р. Руднева
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Селюков, В. К. Риск-менеджмент организации : учебное пособие / В. К. Селюков. - Москва: Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2008. - 186 с. - Текст : непосредственный.
2. Хромова, А. В. Сравнительный анализ моделей портфельного инвестирования / А. В. Хромова // Вопросы студенческой науки : электронный журнал. - 2019. - № 12. - URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sravnitelnyy-analiz-modeley-portfelnogo-investirovaniya/viewer (дата обращения: 27.01.2020). -Текст : электронный.
3. Бутакова, М. М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов : учебное пособие / М. М. Бутакова. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КноРус, 2010. - 168 с. - Текст : непосредственный.
4. Федеральная служба государственной статистики : сайт. - URL : https://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). - Текст : электронный.
5. Министерство экономического развития Российской Федерации : сайт. - URL : https://www.economy. gov.ru/ (дата обращения: 01.03.2020). - Текст : электронный.
6. Министерство энергетики Российской Федерации : сайт. - URL : https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). - Текст : электронный.
7. Центральный банк Российской Федерации : сайт. - URL : https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). - Текст : электронный.
8. Финам: рынок ценных бумаг, информация и аналитика : сайт / Группа «Финам». - URL : https://www. finam.ru/ (дата обращения: 01.03.2020). - Текст : электронный.
Рецензия
Для цитирования:
Хаснутдинова Р.Р., Руднева Ю.Р. РАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФАКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020;(5):117-126.
For citation:
Khasnutdinova R., Rudneva Y. DEVELOPMENT OF PORTFOLIO INVESTMENT OF AN OIL AND GAS ENTERPRISE USING MULTI-FACTOR MODELING. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2020;(5):117-126. (In Russ.)
Просмотров:
74
Послать статью по эл. почте 