DEVELOPMENT OF PORTFOLIO INVESTMENT OF AN OIL AND GAS ENTERPRISE USING MULTI-FACTOR MODELING
Abstract
The article proposes a methodology for forming an investment portfolio for a conservative type of investors using multifactorial models that allow predicting the value of financial instruments included in the portfolio. The primary goal was to select the financial assets that form the future investment portfolio based on the assessment of risk and return criteria. The following indicators were used as criteria when choosing the most effective investment portfolio: coefficient of variation, Sharpe coefficient, growth rate of the inancial instrument value.
About the Authors
R. Khasnutdinova
Ufa State Petroleum Technological University
Russian Federation
Russian Federation
Y. Rudneva
Ufa State Petroleum Technological University
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Селюков, В. К. Риск-менеджмент организации : учебное пособие / В. К. Селюков. - Москва: Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2008. - 186 с. - Текст : непосредственный.
2. Хромова, А. В. Сравнительный анализ моделей портфельного инвестирования / А. В. Хромова // Вопросы студенческой науки : электронный журнал. - 2019. - № 12. - URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sravnitelnyy-analiz-modeley-portfelnogo-investirovaniya/viewer (дата обращения: 27.01.2020). -Текст : электронный.
3. Бутакова, М. М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов : учебное пособие / М. М. Бутакова. - 2-е издание, исправленное. - Москва : КноРус, 2010. - 168 с. - Текст : непосредственный.
4. Федеральная служба государственной статистики : сайт. - URL : https://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). - Текст : электронный.
5. Министерство экономического развития Российской Федерации : сайт. - URL : https://www.economy. gov.ru/ (дата обращения: 01.03.2020). - Текст : электронный.
6. Министерство энергетики Российской Федерации : сайт. - URL : https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 06.03.2020). - Текст : электронный.
7. Центральный банк Российской Федерации : сайт. - URL : https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). - Текст : электронный.
8. Финам: рынок ценных бумаг, информация и аналитика : сайт / Группа «Финам». - URL : https://www. finam.ru/ (дата обращения: 01.03.2020). - Текст : электронный.
Review
For citations:
Khasnutdinova R., Rudneva Y. DEVELOPMENT OF PORTFOLIO INVESTMENT OF AN OIL AND GAS ENTERPRISE USING MULTI-FACTOR MODELING. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2020;(5):117-126. (In Russ.)
Views:
77
Email this article 