Снижение вероятности потерь при системном подходе к управлению рисками

Введение. В условиях постоянных изменений в финансово-экономической среде, растущей неопределённости, цифровой трансформации и глобализации, управление рисками выходит на первый план как ключевой фактор устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Традиционные подходы к риск-менеджменту часто оказываются недостаточно гибкими в условиях современной турбулентности, что подчёркивает необходимость перехода к комплексным и адаптивным системам, способным быстро реагировать на новые вызовы.
Цель. Разработка и обоснование преимуществ использования динамической модели интеграции рисков (Dynamic Risk Integration Model, DRIM) в системе риск-менеджмента организации. В качестве основной сферы применения модели рассматривалась банковская отрасль. В то же время она имеет широкий потенциал использования и может быть адаптирована к другим отраслям экономики, а также уровням управления. Основной целью предлагаемой модели является создание интегрированной системы управления рисками для финансовых институтов и предприятий реального сектора, обеспечивающей повышение точности получаемых оценок в стратегическом управлении рисками.
Материалы и методы. Исследование базировалось на сравнительном анализе различных методик и стандартов управления рисками, включая COSO ERM, ISO 31000, FAIR, системную динамику, PMBOK и SCRUM. На основе интеграции основных принципов и практик данных методик была разработана динамическая модель интеграции рисков – DRIM, сочетающая количественные и качественные подходы к анализу, стратегическое планирование и оперативную гибкость.
Результаты и их обсуждение. Эффективность комплексных подходов подтверждается практикой ведущих российских компаний. DRIM представляет собой комплексную модель, включающую передовые практики современных стандартов управления рисками. Модель позволяет не только выявлять и оценивать риски, но и интегрировать результаты анализа в стратегические цели компании. Демонстрирует универсальность и потенциал адаптации к различным уровням управления и отраслевым секторам, в том числе в сфере финансово-кредитных услуг и информационных технологий.
Заключение. DRIM объединяет современные методологии управления рисками, включая адаптивность, стратегическое планирование и количественный анализ. Она оптимизирует общую систему управления банковскими рисками, повышает устойчивость и конкурентоспособность банков в нестабильной среде. DRIM включает методы идентификации, оценки и управления банковскими рисками, учитывая качественные и количественные аспекты, может быть основана на использовании машинного обучения, ИИ и обработки больших данных, что делает систему гибкой к изменениям.

1. Системный подход к управлению рисками в деятельности хозяйствующего субъекта / В. И. Бережной, Г. Г. Суспицына, О. А. Мазур, О. В. Бережная // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2019. № 1(235). С. 119–126. -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-upravleniyu-riskami-vdeyatelnosti-hozyaystvuyuschego-subekta (дата обращения: 28.10.2025).

2. Горегляд В. Системный подход к управлению операционными рисками в центральных банках (регуляторах): предпосылки, актуальные проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит. 2019. № 4. С. 99–118. https://doi.org/10.31477/rjmf.201904.99.

3. Коваленко В. В., Комендантов Г. А. Системный подход к управлению рисками: объединение стратегического управления и процессной интеграции с автономной системой // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление (электронная версия). 2025. № 2. С. 98–105. https://doi.org/10.21777/2587-554X-2025-2-98-105

4. Рудакова Л. В. Системный метод управления рисками в предпринимательских структурах // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. Т. 1. № 9(162). С. 26–34. https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2025.09.01.003.

5. Тургаева А. А. Системный подход к управлению рисками, основанный на системе внутреннего контроля // Вестник Евразийской науки. 2025. Т. 17. № s3. URL: https://esj.today/PDF/06FAVN325.pdf.

6. Логинов М. П. Механизм управления банковскими рисками (кибернетический подход) // Вестник Финансового университета. 2017. Т. 2. № 1(97). С. 56–63.

7. Евлахова Ю. С. Риски российских банков до и после признания их системной значимости // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2019. № 3(49). С. 55–63. https://doi.org/10.31107/2075-1990-2019-3-55-63.

8. Розанова Н. М. Банковский риск-менеджмент: к новой модели // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 1. С. 78–87. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-1-78-87. – EDN VHMERC.

9. Kazbekova K., Adambekova A., Bokhaev D. [et al.] Bank risk management in the conditions of financial system instability // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2020. Vol. 7. No. 4. P. 3269-3285. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(46).

10. Кедарья Т., Элалуф А. Управление возникающими рисками в банковском секторе // Форсайт. 2023. Т. 17. № 3. С. 68–76. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2023.3.68.76.

11. Махмудова Н. Ж. Совершенствование системы управления рисками устойчивого развития производственных предприятий // Бюллетень науки и практики. 2022. № 3. С. 324–331.

12. Комарова О. В., Пичурина Д. В. Инструменты управления корпоративными рисками в условиях цифровой трансформации и неопределенности // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 12. С. 259–266.

13. Кот Е. М. Применение международных стандартов риск-менеджмента в современных реалиях // Социальноэкономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2022. № 2. С. 51–71.

14. Гатаулина А. А., Гиниятулина А. Р., Зяббарова А. А. Стандарты риск-менеджмента на предприятиях Российской Федерации в условиях зарубежных ограничений // Территория новых возможностей. Вестник Владимирского государственного университета. 2024. № 2. С. 35–50.

15. Демидова Е. Г., Гусев Д. С., Новикова О. А. Построение динамической системы управления рисками промышленного предприятия // Фундаментальное исследование. 2020. № 10. С. 50–55.

16. Дегтярь Е. Е. Управление человеческими рисками ИТ-проекта по методологии PMBOK // Вестник науки. 2023. № 12. С. 51–62.

17. Вейнберг Р. Р., Моисеев Н. А., Сахарова С. М. Применение стандартов управления проектами в ИТ-индустрии: Prince2 и PMBOK // Вестник Российского экономического университета Г. В. Плеханова. 2020. № 1. С. 56–66.

18. Дорохина Е. Ю. Управление рисками проектов в рамках методологии SCRUM // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 4. С. 39–44.

19. Щепкина Н. Н. Оценка рисков информационной безопасности строительного предприятия // Вестник МГСУ. 2022. № 11. С. 1574–1585.

20. Сбербанк. Годовой отчет за 2023 год. URL: https://www.sber-bank.by/files/up/44927/_2023_RUS.pdf (дата обращения: 28.10.2025).

21. Сбербанк. Годовой отчет за 2024 год. URL: https://www.sber-bank.by/files/up/48898/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%9E_2024_RUS.pdf (дата обращения: 28.10.2025).

22. Тинькофф: Годовой отчет за 2023 год. URL: https://cdn.tbank.ru/static/documents/343ec96b-b987-4547-86e1-411b6f2b975b.pdf/(дата обращения: 28.10.2025).

23. Формирование и оценка системы банковского менеджмента банка / В. В. Мануйленко, А. П. Байдикова, О. Б. Бигдай, Е. А. Дранникова // Инновации и инвестиции. 2020. № 2. С. 214–216. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-otsenka-sistemy-bankovskogo-menedzhmenta-banka (дата обращения: 28.10.2025).

24. Мороз К. Ю. Анализ системы управления рисками в ПАО «Сбербанк России» // Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика: сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Пенза, 10 мая 2019 года. Пенза: Наука и просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2019. С. 23–28.

25. Ткаченко Д. А. Методы оценки риска ПАО «СБЕРБАНК» // Всероссийский экономический форум: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции, Петрозаводск, 28 января 2021 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И. И.), 2021. – С. 105-109.

26. Сбербанк строит ИТ-систему управления рисками. URL: https://www.tadviser.ru/a/129351 (дата обращения: 28.10.2025).